上海、深圳證券交易所交易規(guī)則(全文)
2013年10月21日 10:2 15338次瀏覽 來源: 證券時報 分類: 政策法規(guī)
第三十二條 會員可通過柜臺委托或電話、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等自助委托方式受理并執(zhí)行客戶的委托買賣指令。
柜臺委托應(yīng)當填寫委托單。
電話、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等自助委托應(yīng)當按交易所及會員規(guī)定的程序操作。
第三十三條 客戶的委托指令應(yīng)當包括下列內(nèi)容:
(一)證券帳戶號碼;
(二)證券代碼;
(三)買賣方向;
(四)委托數(shù)量;
(五)委托價格;
(六)交易所及會員要求說明的其他內(nèi)容。
在經(jīng)紀業(yè)務(wù)中,會員不得接受全權(quán)委托。
第三十四條 會員提供自助委托的,應(yīng)當與客戶簽訂自助委托協(xié)議。
第三十五條 會員應(yīng)當按有關(guān)規(guī)定妥善保管委托、申報記錄。
第三十六條 會員可以接受客戶的限價委托或市價委托。
限價委托指客戶要求按其限定的價格買賣證券,會員必須按限價或低于限價買入證券;按限價或高于限價賣出證券。
市價委托指客戶要求會員按市場價格買賣證券。
第三十七條 委托當日有效,會員與客戶另有約定的除外。
第三十八條 客戶可以撤銷委托的未成交部分。
第三十九條 被撤銷和失效的委托,會員應(yīng)當在確認后及時向客戶返還相應(yīng)的資金或證券。
第四十條 會員接受委托賣出證券必須是客戶證券帳戶上實有的證券,不得為客戶融券交易。
第四十一條 會員接受委托買入證券必須以客戶資金帳戶上實有的資金支付,不得為客戶融資交易。
第四十二條 會員接受客戶委托,當日買入的證券,不得在當日再行賣出。債券交易除外。
第四十三條 會員不得私自或者假借客戶名義買賣客戶帳戶上的證券,或者為牟取傭金收入誘使客戶進行不必要的證券買賣。
第四十四條 會員對客戶的資金和證券應(yīng)有詳實的記錄和憑證,按戶分帳管理,不得挪用。第二節(jié) 證券自營業(yè)務(wù)
第四十五條 取得自營業(yè)務(wù)資格的會員,可以在交易所市場從事證券自營業(yè)務(wù)。
第四十六條 會員必須以自己的名義在交易所指定的登記結(jié)算機構(gòu)開立自營證券帳戶,并只能通過該帳戶從事自營業(yè)務(wù)。
第四十七條 會員應(yīng)當開設(shè)獨立的自營資金帳戶,并與客戶的資金帳戶分帳管理。
第四十八條 會員不得將自營帳戶借給他人使用。
第四十九條 會員應(yīng)當設(shè)專門管理人員和專用交易終端從事自營業(yè)務(wù),不得因自營業(yè)務(wù)影響經(jīng)紀業(yè)務(wù)。第四章 證券買賣第一節(jié) 申報
第五十條 交易所只接受會員的限價申報。
第五十一條 會員應(yīng)當按照接受客戶委托的先后順序向交易主機申報。
第五十二條 申報指令應(yīng)當包括證券帳號、證券代碼、買賣方向、數(shù)量、價格等內(nèi)容,并按交易所規(guī)定的格式傳送。
交易所認為必要時可以調(diào)整申報內(nèi)容及方式。
第五十三條 買入股票或基金,申報數(shù)量應(yīng)當為100股(份)或其整數(shù)倍。
第五十四條 債券以人民幣1000元面額為1手。債券回購以1000元標準券或綜合券為1手。
債券和債券回購以1手或其整數(shù)倍進行申報,其中,上交所債券回購以100手或其整數(shù)倍進行申報。
第五十五條 股票(基金)單筆申報最大數(shù)量應(yīng)當?shù)陀?00萬股(份),債券單筆申報最大數(shù)量應(yīng)當?shù)陀?萬手(含1萬手)。交易所可以根據(jù)需要調(diào)整不同種類或流通量的單筆申報最大數(shù)量。
第五十六條 不同的證券交易采用不同的計價單位。股票為“每股價格”,基金為“每份基金價格”,債券為“每百元面值的價格”,債券回購為“每百元資金到期年收益”。
第五十七條 A股、基金和債券的申報價格最小變動單位為0.01元人民幣;B股上交所為0.001美元、深交所為0.01港元;債券回購上交所為0.005、深交所為0.01。
交易所認為必要時,可以對前款規(guī)定進行調(diào)整。
第五十八條 交易所可以規(guī)定并調(diào)整各類證券每筆買賣申報數(shù)量和申報價格的最小可變動單位。
第五十九條 買賣有價格漲跌幅限制的證券,在價格漲跌幅限制以內(nèi)的申報為有效申報。超過漲跌幅限制的申報為無效申報。
第六十條 買賣上交所無價格漲跌幅限制的證券,集合競價時,申報價格無限制;連續(xù)競價時,符合下列條件的申報為有效申報;
(一)買入(賣出)申報價格不高(低)于即時揭示的最低(高)賣出(買入)申報價格的規(guī)定幅度;
(二)無賣出(買入)申報的,買入(賣出)申報價格不高(低)于即時揭示的最高(低)買入(賣出)價格的規(guī)定幅度;
(三)既無賣出又無買入的,買入(賣出)申報價格不高于最新成交價格的規(guī)定幅度;當日無最新成交價格的,按前收盤價計算申報限價幅度。
上交所認為必要時,可以對上述幅度進行調(diào)整并予以公告。
第六十一條 買賣深交所無價格漲跌幅限制的證券,超過有效競價范圍的申報不能即時參加競價,暫存于交易主機;當成交價格波動使其進入有效競價范圍時,交易主機自動取出申報,參加競價。
第六十二條 交易所對股票、基金交易實行價格漲跌幅限制,漲跌幅比例為10%,其中ST股票價格漲跌幅比例為5%。
漲跌幅價格的計算公式為:漲跌幅價格=前收盤價×(1±漲跌幅比例)。
計算結(jié)果四舍五入至價格最小變動單位。
股票、基金上市首日不受漲跌幅限制。
交易所認為必要時,經(jīng)證監(jiān)會批準,可以調(diào)整漲跌幅比例和適用范圍。
第六十三條 申報當日有效。每筆申報不能一次全部成交時,未成交部分繼續(xù)參加當日競價,也可以撤銷。第二節(jié) 競價與成交
第六十四條 證券交易一般采用電腦集合競價和連續(xù)競價兩種方式。
集合競價是指對一段時間內(nèi)接受的買賣申報一次性集中撮合的競價方式。
連續(xù)競價是指對買賣申報逐筆連續(xù)撮合的競價方式。
交易所認為必要時,經(jīng)證監(jiān)會批準,可以采用其他交易方式。
第六十五條 證券交易按價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則競價撮合成交。
成交時價格優(yōu)先的原則為:較高價格買進申報優(yōu)先于較低價格買進申報,較低價格賣出申報優(yōu)先于較高價格賣出申報。
成交時時間優(yōu)先的原則為:買賣方向、價格相同的,先申報者優(yōu)先于后申報者。先后順序按交易主機接受申報的時間確定。
第六十六條 集合競價時,成交價格的確定原則為:
(一)成交量最大的價位;
(二)高于成交價格的買進申報與低于成交價格的賣出申報全部成交;
(三)與成交價格相同的買方或賣方至少有一方全部成交。
兩個以上價位符合上述條件的,上交所取其中間價為成交價,深交所取距前收盤價最近的價位為成交價。
集合競價的所有交易以同一價格成交。
第六十七條 連續(xù)競價時,成交價格的確定原則為:
(一)最高買入申報與最低賣出申報價格相同,以該價格為成交價;
(二)買入申報價格高于即時揭示的最低賣出申報價格時,以即時揭示的最低賣出申報價格為成交價;
(三)賣出申報價格低于即時揭示的最高買入申報價格時,以即時揭示的最高買入申報價格為成交價。
第六十八條 集合競價未成交的買賣申報,自動進入連續(xù)競價。
第六十九條 深交所有漲跌幅限制的證券有效競價范圍與漲跌幅申報范圍一致。
第七十條 深交所無漲跌幅限制證券的交易按下列方法確定有效競價范圍:
(一)上市首日集合競價的有效競價范圍為發(fā)行價的上下150元,連續(xù)競價的有效競價范圍為最近成交價的上下15元;
(二)非上市首日集合競價的有效競價范圍為前收盤價的上下5元,連續(xù)競價的有效競價范圍為最近成交價的上下5元。
深交所認為必要時,可以調(diào)整有效競價范圍并公告。
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